Bollinger Band Breakout Trading Forex

Chapitre 16 Méthode I 151 Évasion de volatilité Il ya des années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps les entrevues ont progressivement renversé et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation et fait si rigoureusement que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands reg est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'existe pas de véritable moyen de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux lorsque les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour un stopexit pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arénas aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir s'ils ont impliqué faux tête. Une fois un faux Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête de négociation, la stratégie la plus simple est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit la condition préalable est fixée puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant le faux tête cherchez un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution ultime. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, par exemple à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de look back rappelez vous que la valeur par défaut est de six mois plus la compression que vous réalisez et plus les mises en scène sont explosives. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative à l'enregistrement de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks au moins plusieurs centaines devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur comme aucune règle dure et rapide ne peut jamais. Je présente ici cinq graphiques de ce type pour vous donner une idée de ce qu'il faut regarder pour le système commercial 9 (H4 Bollinger Band Breakouts) Soumis par Edward Revy le 10 Février 2008 18:14. H4 Bollinger Band Breakouts Ouvrez le graphique de 4 heures et choisissez la devise que vous voulez. Insérez l'indicateur Bollinger Band (20) et assurez vous que son axe central apparaît. Identifier 2 points inférieurs valides OU 2 points supérieurs valides dans la bande de Bollinger et laisser tomber une ligne de la première à la deuxième ligne ce sera notre ligne de rupture. Maintenant, quand une bougie se ferme au dessus de la ligne de rupture émis à partir des points plus élevés et dans le cas où la ligne médiane de la bande de Bollinger dans le graphique de 1 heure traverse la ligne de rupture alors nous avons un commerce LONG. Si la bougie dans le tableau de 4 heures se ferme sous la ligne de rupture émis à partir des 2 points de bas et en même temps la ligne centrale de la bande de Bollinger traverse la ligne de rupture dans le graphique de 1 heure, alors nous sommes dans un commerce COURT. Si la bougie dans le tableau de 4 heures se ferme sous la ligne de rupture émis à partir des 2 points de bas et en même temps la ligne centrale de la bande de Bollinger traverse la ligne de rupture dans le graphique de 1 heure, alors nous sommes dans un commerce COURT. Je vais vous donner un exemple: ouvrez le graphique de 4 heures, ouvrez la monnaie NZDUSD et localisez la date 2008116 2:00 AM EST Vous pouvez voir la breakLine j'ai laissé tomber il est un 2 points bas Bollinger bande que je mentionne ci dessus Maintenant, attendez un 4 Heures bougie briser le BreakLine, vous pouvez voir la bougie (A) a d'abord brisé le Breakline, mais est ce une entrée de vente valide. Nous devons le confirmer. Nous ouvrons donc le graphique de 1 heure et localisons le même point (A) dans le graphique de 1 heure. Nous regardons le point (A) dans H1 et nous localisons sa ligne centrale (la ligne centrale de la bande de Bollinger), comme vous remarquez que la ligne centrale n'a pas traversé la ligne de rupture comme la bougie A a donc fait n'est pas une entrée de vente valide , Et comme vous pouvez voir le prix monter à nouveau. Nous attendons donc une autre occasion. Nous rouvrons le H4 (graphique de 4 heures) et attendons que le point (B) soit formé, nous voyons la bougie H4 traverser le BreakLine, est ce une entrée de vente valide. Nous ouvrons le diagramme H1 et localisons la Bougie (B). Nous regardons la ligne centrale, nous voyons la ligne médiane a traversé la breakLine, donc nous faisons un court parce que nous confirmons l'entrée de vente. Une autre méthode: Bollinger Band Sharp Deviation Part Système IComplex 9 (H4 Bollinger Band Breakouts) Soumis par Edward Revy le 10 février 2008 18:14. H4 Bollinger Band Breakouts Ouvrez le graphique de 4 heures et choisissez la devise que vous voulez. Insérez l'indicateur Bollinger Band (20) et assurez vous que son axe central apparaît. Identifier 2 points inférieurs valides OU 2 points supérieurs valides dans la bande de Bollinger et laisser tomber une ligne de la première à la deuxième ligne ce sera notre ligne de rupture. Maintenant, quand une bougie se ferme au dessus de la ligne de rupture émis à partir des points plus élevés et dans le cas où la ligne médiane de la bande de Bollinger dans le graphique de 1 heure traverse la ligne de rupture alors nous avons un commerce LONG. Si la bougie dans le tableau de 4 heures se ferme sous la ligne de rupture émis à partir des 2 points de bas et en même temps la ligne centrale de la bande de Bollinger traverse la ligne de rupture dans le graphique de 1 heure, alors nous sommes dans un commerce COURT. Si la bougie dans le tableau de 4 heures se ferme sous la ligne de rupture émis à partir des 2 points de bas et en même temps la ligne centrale de la bande de Bollinger traverse la ligne de rupture dans le graphique de 1 heure, alors nous sommes dans un commerce COURT. Je vais vous donner un exemple: ouvrez le graphique de 4 heures, ouvrez la monnaie NZDUSD et localisez la date 2008116 2:00 AM EST Vous pouvez voir la breakLine j'ai laissé tomber il est un 2 points bas Bollinger bande que je mentionne ci dessus Maintenant, attendez un 4 Heures bougie briser le BreakLine, vous pouvez voir la bougie (A) a d'abord brisé le Breakline, mais est ce une entrée de vente valide. Nous devons le confirmer. Nous ouvrons donc le graphique de 1 heure et localisons le même point (A) dans le graphique de 1 heure. Nous regardons le point (A) dans H1 et nous localisons sa ligne centrale (la ligne centrale de la bande de Bollinger), comme vous remarquez que la ligne centrale n'a pas traversé la ligne de rupture comme la bougie A a donc fait n'est pas une entrée de vente valide , Et comme vous pouvez voir le prix monter à nouveau. Nous attendons donc une autre occasion. Nous rouvrions le H4 (graphique de 4 heures) et attendons que le point (B) soit formé, nous voyons la bougie H4 traverser le BreakLine, est ce une entrée de vente valide. Nous ouvrons le diagramme H1 et localisons la Bougie (B). Nous regardons la ligne centrale, nous voyons la ligne médiane a traversé la breakLine, donc nous faisons un court parce que nous confirmons l'entrée de vente. Une autre méthode: Bollinger Band Sharp Déviation Partie IChapter 16 Méthode I 151 Volatility Breakout Il ya des années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps les entrevues ont progressivement renversé et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation et fait si rigoureusement que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands reg est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'existe pas de véritable moyen de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux lorsque les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour un stopexit pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arénas aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir si elles impliquent faux tête. Une fois un faux Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête de négociation, la stratégie la plus simple est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit la condition préalable est fixée puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant la tête faux chercher un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution ultime. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, par exemple à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de look back rappelez vous que la valeur par défaut est de six mois plus la compression youll atteindre et le plus explosif de la mise en place sera. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative au dossier de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks au moins plusieurs centaines devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur comme aucune règle dure et rapide ne peut jamais. Je présente ici cinq graphiques de ce type pour vous donner une idée de ce qu'il faut rechercher.